ステータス表示が赤色のままになる主な原因は、IPアドレスの設定に関する問題です。

PLZ-5Wは工場出荷時の設定で「0:Automatic」（自動割り当て）に設定されています。
この場合、DHCP対応のルーターが接続されていれば、「192.168.x.xx」などのIPアドレスが自動的に割り当てられ、通信が可能です。
また、ルーターを使用せずに制御用PCと直接接続する場合でも、PCのIPアドレス設定が「自動（DHCP）」であれば通信が可能です（この場合、「169.254.xx.xx」が割り当てられます）。

一方、PCが固定IPに設定されている場合、「0:Automatic」のままでは通信できず、ステータスが赤色表示のままになることがあります。
この場合は、PLZ-5WのIPアドレス設定を「1:Static」に変更し、PCと同一セグメントのIPアドレスを手動で設定してください。